Методология кредитования

Система кредитного скоринга Spectral позволяет пользователям получать кредиты с переменной процентной ставкой на основе их кредитного скоринга. Это первое применение NFC от Spectral.

Наш кредитный пул будет состоять из 5 тиков кредитного скоринга. Диапазон кредитных оценок каждого тика определяется в соответствии с фактическими данными распределения кредитных оценок, так что количество пользователей в каждом тике примерно одинаково. В качестве примера рассмотрим ассиметричное распределение Гаусса, представленное функцией распределения вероятности p(x), которое типично для распределения кредитных показателей в реальном мире:

Метод выбора тиков t_{i}:

Таков, что выполняется следующее условие:

Как кредитор, вы предоставляете средства одному пулу, а объем "ликвидности" для каждого пула определяется на основе объективной функции вокруг коэффициентов использования для каждого тика.

Как заемщик вы можете получить деньги только от того тика, к которому относится ваш кредитный рейтинг. NFC заемщика выступает в качестве удостоверения личности и привязывается к определенному тику.

Процентные ставки рассчитываются на основе коэффициента использования для данного тика. Проценты, выплачиваемые кредиторам, представляют собой сумму процентов, выплачиваемых по всем тикам, и пропорционально делятся на каждого кредитора. Заемщики платят проценты в соответствии с тиком, к которому они принадлежат.

Ребалансировка пула Spectral

В этом сценарии композитная кредитоспособность позволяет пользователям с более высокими кредитными показателями получить доступ к более низким ставкам заимствования, чем в среднем по рынку, с помощью уникального механизма ребалансировки ликвидности.

Наша система ограничивает коэффициент использования каждого тика в каждом активе, например

Где U_{1} - коэффициент использования тика, относящегося к самому низкому диапазону кредитного рейтинга, а U_{5} - коэффициент использования тика, относящегося к самому высокому диапазону кредитного рейтинга.

Это стимулирует пользователей повышать свой кредитный рейтинг, чтобы получить доступ к более высоким тикам и, таким образом, платить меньше за обслуживание своих открытых позиций.

Упрощенная архитектура выглядит следующим образом: